1981年，吴家丽由于深受电视剧《
上海滩》影响，以是报读第十期无线电视艺员训练班，结业后，她便与无线台签了艺员约。但是和同学们比拟，吴家丽一向默默无闻，在无线所演的电视片中只能充任一些妓女、情妇之类的角色，如《
天龙八部》中的葛光佩，《
开心女鬼》中的舞女等。在这样渡过五年，与无线的约满以后，吴家丽选择了离开无线。与此同时她向外界放出风声，宣称自己此后将会将主演的精力放在影戏上，而且将会拍一些果敢的戏。
1987年，吴家丽担负了林岭东执导，周润发主演的影戏《
龙虎风云》的女主角，是以而走红。
1988年，吴家丽与刘德华合作主演了剧情片《网中情》，饰演丧婆；随后与梁家辉合作主演了战争片《网罗密布》。
1989年，吴家丽与王祖贤、万梓良、方刚主演了影戏《都市猎人》；以后与梁家辉、郑则仕、徐锦江等主演了犯法片《
三狼奇案》，饰演亚丽。
1990年4月，吴家丽因主演《网中情》被提名香港影戏金像奖最好女主角；接着与梁家辉、张坚庭、刘嘉玲、郑裕玲主演了犯法片《
古惑大律师》，饰演吴律师；又与方中信、苗侨伟、郑浩南主演了动作片《
弃卒》，饰演Helen。
1992年，吴家丽与周星驰、梅艳芳主演了古装笑剧片《
审死官》，饰演女二号杨秀珍，该片以4988万的票房打破香港影戏票房纪录，成为年度票房冠军和年度十大卖座片之一。
1993年，吴家丽与白石千、罗慧娟主演了三级片《
郎心如铁》（又名《赤裸的诱惑》），饰演Kitty，她是以获得第三十届台湾影戏金马奖最好女主角。
1994年，吴家丽参演了由吴奇隆、杨采妮主演的恋爱影戏《
梁祝》，饰演祝母，该片获金像奖四项提名；与叶童、冯宝宝、王小凤主演了恋爱影戏《
等爱的女人》，饰演陈冬梅。
1996年，吴家丽参演了由张震、柯宇纶、维吉妮・拉朵嫣主演的笑剧片《麻将》，饰演Angela。
1998年，吴家丽与梁b主演了动作片《
怒吼狂花》，饰演冰姐；以后，参演了由张丰毅、陈小春主演的家庭伦理剧《龙堂》，饰演苏美嫦。
1999年，吴家丽与张国荣主演了张之亮执导的剧情片《
流星语》，饰演兰姐，并是以获得了第十九届香港影戏金像奖最好女配角奖。
2001年，吴家丽在由郭善_、刘以达主演的剧情片《
玻璃少女》中出演配角。
2002年，吴家丽与陈勋奇、曹颖主演了时尚剧集《
群英会》，饰演陈圆圆。
2003年，吴家丽参演了由范文芳、李铭顺领衔主演的神话古装电视剧《
奔月》，饰演羲和。
2009年，吴家丽与福德莉奇・贝尔、卡洛儿・布拉纳、黄长兴主演了惊悚片《红夜》，饰演香港名女人。
2010年，吴家丽参演了由杜汶泽、王祖蓝、薛凯琪、罗凯珊、许绍雄主演的笑剧片《人世笑剧》。
2011年，吴家丽与夏文汐、叶璇主演了潘源良执导的情色片《出轨的女人》，饰演何太。
2012年，吴家丽参演了由梁朝伟、周迅、王学兵领衔主演的剧情片《
听风者》，饰演反派李太太。
2014年，吴家丽先是参演了由古天乐、曾志伟、杨千谩⒘河界鞯热酥餮莸募彝デ楦械缬啊度思湫⊥旁病罚饰演霞姐；接着与张家辉、刘心悠主演了惊悚灵异影戏《
盂兰神功》，饰演张家辉的妈妈；以后又与黄秋生、蔡卓妍、黄又南主演了黑帮影戏《
潜龙风云》（又名《大茶饭》），饰演女二号，该片被选作第19届釜山国际影戏节闭幕影戏。
